Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Alım Satım Opsiyonlarında Black Scholes Opsiyon Fiyatlama Modeli Uygulanması ve Duyarlılık Analizi

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: SOCIAL SCIENCES (GENERAL), Finance,

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Büker, Semih (Thesis Advisor), Ayaz, Nevin (Preparer),

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Call Option ,Put Option,Sensitivity Analysis (the greeks) ,Black Scholes Option Princing Model.----Alım Opsiyon,Satım Opsiyon,Duyarlılık Analizi,Black Scholes Opsiyon Fiyatlama Modeli
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT In the early 1970s, for the reason economic crisis and depression that result, the bottleneck of protection from financial most important role in developing new financial instruments, derivative productos has acquired. In this thesis, a derivative of the options examined. Black Scholes option princing model, the implementation of trading optionals and sensetivity analysis of this study was prepared under the first, the comparision of the types of option contracts and whether other options, Black Scholes option princing model and Binomial model had explained in two basic models theoretically.In the application part, different prices, options trading in Black Scholes option princing model. In case of different interest rate and maturity status of the profitability of investors by selling options were taken. Also, sensitivity analysis (the greeks) done with data which states that the price of an option to show what the effect, indicating how they have an accuracy of risk measurement which variable is the most effective and investors tried to determine the movement of these variables across. The aim of this thesis, various prices, maturity and interest rates in the two types of options and option price of the buyer and the seller may be situations in which the factors attacting the profitability of the sensitivity of measurements to determine the effects of risk. Study, the method 01 April 2007 to 01 May 2010 between the second deviation and variance values are calculated montly rates of return, at the Black Scholes option princing model historical variability model based on benefits, premiums reached with the help at other variables. As a result, the price of stock’s curent marked value of the difference between the two options according to the type of investments in the buyer and seller are in the contrast to expectations.---- 1970’li yılların başında yaşanan ekonomik kriz ve depresyon nedeniyle oluşan darboğaz sonucunda, finansal risklerden korunmak ve bu riskleri kontrol altına alabilmek için yeni finansal araçlar geliştirilmiştir. Geliştirilen araçlar içerisinde en önemli paya,türev ürünler sahip olmuştur.Bu tez çalışmasında,türev ürünlerin bir bacağı olan opsiyonlar incelenmiştir.“Alım Satım Opsiyonlarında Black Scholes Opsiyon Fiyatlama Modeli Uygulanması ve Duyarlılık Analizi” başlığında hazırlanan çalışmada öncelikle,opsiyonlarla ilgili temel kavramlar tanımlanarak, opsiyon türleri ve opsiyonların diğer sözleşmeler ile karşılaştırılması yapılıp, Black Scholes opsiyon fiyatlama modeli ve Binom modeli olmak üzere iki temel modelleme teorik olarak açklanmıştr. Uygulama bölümünde ise, alım satım opsiyonlarnn Black Scholes opsiyon fiyatlama modeli’nde dedeğişik fiyatlar, faiz ve vadelerle uygulanması durumunda, opsiyonlarn alınıp satılarak yatırımcıların karlılık durumlar saptanmıştr. Ayrca bu verilerle duyarlılık analizi (greek) yapılarak opsiyon fiyatına hangi durumları ne şekilde etki göstereceği, risk ölçümlerinin nasıl bir duyarlılığa sahip oldukları belirtilerek, en fazla hangi değişkenin etkili olduğu ve yatırımcıların bu değişkenler karşısındaki hareketi belirlenmeye çalışılmıştr. Bu tezin amacı, değişik fiyatlar, vade ve faiz oranlar kullanılarak iki opsiyon türünde alıcı ve satıcının hangi durumlarda karlılığının olabileceği ve opsiyon fiyatını etkileyen faktörlerin risk ölçülerinin duyarlılıklarının etkilerini belirleyebilmektir.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC 1.OPSİYONLARIN GELİŞİMİ VE OPSİYON PİYASASININ YAPISI2.OPSİYONLARIN FİYATLANDIRILMASI VE OPSİYON FİYATLAMA MODELLERİ3.UYGULAMA
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

  • TEXT_RECORD_STATS
    • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 3
    • TEXT_STATS_TOTAL: 2417
  • TEXT_ONLINE_STATS
    • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 14
    • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
    • TEXT_STATS_TOTAL: 14

LINK_STATS