Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Exponential Finite Difference Method For Nonlinear Black-Scholes Equation

Oluşturulma Tarihi: 25-05-2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmamış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: İngilizce

Konu(lar): Matematik,

Yazar(lar): Omar, Fathia Shebani Abdusalam (Yazar),

Emeği Geçen(ler): , Abubakar Sanı (Danışman),

Anahtar Kelimeler

exponential finite difference method, nonlinear Black-Scholes equation,illiquid market


Özet

In this thesis, we investigate exponential finite difference method for nonlinear Black-Scholes equation arising in an illiquid market. Chapter 1 is devoted to the literaturesurvey with some basic definitions and terminology of the option pricing problem. InChapter 2 we review the Black-Scholesmodel and finite differencemethods for Black-Scholes equation. In Chapter 3, an explicit finite difference method for a nonlinearBlack-Scholes equation is studied with the monotonicity, stability and consistency results.In Chapter 4, we apply the exponential finite difference method to linear andnonlinear Black-Scholes equations. Moreover, we investigate consistency and convergenceof the method. Numerical experiments are performed to verify theoreticalresults. Exponential finite difference method is compared with an explicit finite differencemethod proposed for linear and nonlinear Black-Scholes equation. Numericalresults show that exponential finite differencemethod exhibits better performance thenexplicit method. Finally, we give a brief conclusion in Chapter 5.


İçindekiler



Açıklamalar



Haklar



Notlar



Kaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

  • Kayıt
    • Bu ay: 0
    • Toplam: 2414
  • Online
    • Ziyaretçi: 24
    • Üye: 0
    • Toplam: 24

Detaylı İstatistikler